SYLVAIN
MAIRE
Laboratoire
LSIS
Equipe Signal Image
Université du Sud Toulon-Var
AV. Georges Pompidou BP 56
83162 La Valette du Var Cedex
Tél :
04 94 14 25 58 Fax: 04 94 14 24 48
maire(at)univ-tln.fr
Maître de Conférences hors-classe et Hdr (2007) Pdf en Mathématiques appliquées
Méthodes Monte-Carlo et quasi Monte-Carlo.
Intégration numérique et approximation.
Méthodes numériques pour les EDP.
Neutronique.
Optimisation
stochastique.
1)
P. Helluy, S. Maire, P. Ravel, Intégration numérique
d’ordre élevé de fonctions régulières ou singulières sur un intervalle, C. R.
Acad. Sci. Paris, t. 327, Série I, pp 843-848, analyse numérique (1998). Pdf.
2) P. Helluy, S. Maire, P. Ravel, Higher order numeric quadratures
for regular or singular functions, applications for the Helmoltz
integral equations, ASME design engineering technical conferences,
(1999). Pdf
3) S. Maire, Reducing variance using iterated control variates, The
Journal of Statistical Computation and Simulation Vol. 73(1), pp 1-29 (2003). Pdf
4) S. Maire, An iterative computation of approximations on Korobov-like spaces, Journal of Computational and Applied Mathematics 157, pp 261-281 (2003). Pdf
5)
S. Maire, Un algorithme probabiliste de calculs d’approximations polynomiales
sur un hypercube, C. R. Acad. Sci.
Paris, Ser. I 336, No.2, pp 185-190
(2003). Pdf
6) E. Gobet, S.Maire, A spectral Monte
Carlo method for the Poisson equation, Monte Carlo methods and applications, Vol.
10, No. 3-4, pp 275-285 (2004). Pdf
7) S. Maire, Polynomial approximations of multivariate smooth
functions from quasi-random data, Statistics and Computing,
Vol. 14, pp 333-336 (2004). Pdf
8) E. Gobet, S. Maire, Sequential
control variates for functionals
of Markov processes, SIAM Journal on Numerical Analysis 43, pp 1256--1275 (2005). ps
9) E. Gobet, S. Maire, Sequential Monte
Carlo domain decomposition for the Poisson equation, Proceedings of the 17th IMACS
World Congress, Scientific Computation, Applied Mathematics and Simulation
(11-15 July 2005, Paris) (2005). Pdf
10) S. Maire, C. De Luigi, Quasi-Monte Carlo quadratures
for multivariate smooth functions, Applied Numerical Mathematics, no.2, pp
146-162 (2006). Pdf
11) S. Maire, D. Talay, On a Monte Carlo method for neutron transport
criticality computations, IMA journal of numerical analysis. Vol.
26 no.4, pp 657-685 (2006). Pdf
12) A. Lejay, S. Maire, Computing the
principal value of the Laplace operator by a stochastic method, Mathematics and computers in
simulation Vol. 73, pp. 351-363, (2007). Pdf
13) S. Maire, E. Tanré, Some new
simulation schemes for the evaluation of Feynman-Kac
representations, Monte Carlo methods and applications, Vol. 14 No. I, pp. 29-51, (2008). Pdf
14) A. Lejay, S. Maire, Computing the
principal eigenelements of some linear operators
using a branching Monte Carlo method, Journal of Computational Physics 227, pp
9794-9806, (2008). Pdf
15) S. Maire, E. Tanré, Stochastic spectral formulations for elliptic
problems, Monte Carlo and Quasi-Monte
Carlo 2008, P. L’Ecuyer, A. Owen (Eds),
Springer, pp. 513-528 (2009). Pdf
16)
C. De Luigi, S. Dumont,
S. Maire, Numerical
solution of the Poisson equation over hypercubes using
reduced Chebyshev polynomial bases, Journal of computational
and applied Mathematics 234, no.1, pp. 181-191, (2010). Pdf
17) A. Lejay, S.
Maire, Simulating diffusions with piecewise
constant coefficients using a
kinetic approximation, Comput. Methods Appl.Mech.
Engrg.199, no.(29-32),
2014-2023, (2010). Pdf
18)
M. Bossy, N. Champagnat, S. Maire, D. Talay, Probabilistic interpretation and random walk on spheres
algorithms for the Poisson-Boltzmann equation in molecular dynamics, Math. Model. Numer. Anal. 44, no.5,
pp.997-1048, (2010). Pdf
19)
C. De Luigi, S. Maire, Adaptive integration and approximation over
hyper-rectangular regions with applications to basket options pricing. Monte Carlo methods and applications 16, no. (3-4), pp.265-282, (2010). Pdf
20) S. Maire, C. Prissette, A Restarted estimation of distribution algorithm
for solving sudoku puzzles.
21) S. Maire, E.Tanré, Monte Carlo approximations of the Neumann problem.
Soumis
Voici
quelques exemples de formules de quadratures crées à l’aide de la méthode
développée dans 10) en dimension Q= 3, 4 et 5 sur [-1,1]^Q. Les liens
contiennent les poids dans gamma.txt et les points dans les fichiers de type
xs.txt, ys.txt, etc, associés à une valeur de Q et de d=10 qui correspond à un
degré d’approximation. Dans le programme en fortran 77, deux
exemples de calculs d’intégrales sont donnés sur des produits d’exponentielles
et de cosinus.
En
dimension 3, on a poids x y z programme
En dimension 4, on a poids x y z t programme