SYLVAIN
MAIRE
Laboratoire
IMATH
Equipe Modélisation Numérique et Couplages
Université du Sud Toulon-Var
AV. Georges Pompidou BP 56
83162 La Valette du Var Cedex
Tél :
04 94 14 25 58 Fax: 04 94 14 24 48
maire(at)univ-tln.fr
Maître de Conférences Hdr (2007) Pdf en Mathématiques appliquées
Méthodes Monte-Carlo et quasi Monte-Carlo.
Intégration numérique et approximation.
Méthodes numériques pour les EDP.
Neutronique.
1) P. Helluy,
S. Maire, P. Ravel, Intégration numérique d’ordre élevé de fonctions régulières
ou singulières sur un intervalle, C. R. Acad. Sci. Paris,
t. 327, Série I, pp 843-848, analyse
numérique (1998). Pdf.
2) P. Helluy, S. Maire, P. Ravel,
Higher order numeric quadratures for regular or
singular functions, applications for the Helmoltz
integral equations, ASME design engineering technical conferences,
(1999). Pdf
3)
S. Maire, Reducing variance using iterated control variates, The
Journal of Statistical Computation and Simulation Vol. 73(1), pp 1-29 (2003). Pdf
4) S. Maire, An iterative computation of approximations on Korobov-like spaces, Journal of Computational and Applied Mathematics 157, pp 261-281 (2003). Pdf
5) S. Maire, Un algorithme
probabiliste de calculs d’approximations polynomiales sur un hypercube, C. R. Acad. Sci. Paris,
Ser. I 336, No.2, pp 185-190 (2003). Pdf
6) E. Gobet, S.Maire, A spectral Monte
Carlo method for the Poisson equation, Monte Carlo methods and applications, Vol.
10, No. 3-4, pp 275-285 (2004). Pdf
7) S. Maire, Polynomial approximations of multivariate smooth functions
from quasi-random data, Statistics and Computing, Vol. 14, pp 333-336 (2004). Pdf
8) E. Gobet, S. Maire, Sequential
control variates for functionals
of Markov processes, SIAM Journal on Numerical Analysis 43, pp 1256--1275 (2005). ps
9) E. Gobet, S. Maire, Sequential Monte
Carlo domain decomposition for the Poisson equation, Proceedings of the 17th
IMACS World Congress, Scientific Computation, Applied Mathematics and
Simulation (11-15 July 2005, Paris) (2005). Pdf
10) S. Maire, C. De Luigi, Quasi-Monte Carlo quadratures
for multivariate smooth functions, Applied Numerical Mathematics, no.2, pp
146-162 (2006). Pdf
11) S. Maire, D. Talay, On a Monte Carlo method for neutron transport
criticality computations, IMA journal of numerical analysis. Vol.
26 no.4, pp 657-685 (2006). Pdf
12)
A. Lejay, S. Maire,
Computing the principal value of the Laplace operator by a stochastic method, Mathematics and computers in
simulation Vol. 73, pp. 351-363, (2007). Pdf
13) S. Maire, E. Tanré, Some new
simulation schemes for the evaluation of Feynman-Kac
representations, Monte Carlo methods and applications, Vol. 14 No. I, pp. 29-51, (2008). Pdf
14) A. Lejay, S. Maire, Computing the
principal eigenelements of some linear operators
using a branching Monte Carlo method, Journal of Computational Physics 227, pp
9794-9806, (2008). Pdf
15) C. De
luigi, S. Dumont, S. Maire, Numerical solution
of the Poisson equation over hypercubes using reduced
Chebyshev polynomial bases. Soumis. Pdf
16) S. Maire, E. Tanré, Stochastic spectral formulations for
elliptic problems, Soumis,
Pdf
17)
A. Lejay, S. Maire, Simulating diffusions with piecewise constant coefficients
using a kinetic approximation, Soumis.
Pdf
18) C. De Luigi, S. Maire, Adaptive approximation and integration over hyperrectangular regions, en préparation.
Voici
quelques exemples de formules de quadratures crées à l’aide de la méthode
développée dans 10) en dimension Q= 3, 4 et 5 sur [-1,1]^Q. Les liens
contiennent les poids dans gamma.txt et les points dans les fichiers de type
xs.txt, ys.txt, etc, associés à une valeur de Q et de d=10 qui correspond à un
degré d’approximation. Dans le programme en fortran 77, deux
exemples de calculs d’intégrales sont donnés sur des produits d’exponentielles
et de cosinus.
En
dimension 3, on a poids x y z programme
En dimension 4, on a poids x y z t programme